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ARTICLES & ANALYSES

Études approfondies sur les métriques de performance trading, les méthodologies d'audit et les meilleures pratiques du secteur.

Comparaison

Alternative à Myfxbook en 2026 : ce qu'AuditZK vérifie et que Myfxbook ignore

Myfxbook prouve que les trades ont eu lieu, pas qu'ils sont sur compte réel, ni qu'il n'y a qu'un seul compte, ni sans exposer votre stratégie. Comparatif de l'alternative zero-knowledge d'AuditZK pour forex, crypto et prop firms.

21 avril 202610 min de lecture

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Performance

TWR vs PnL : Pourquoi votre courbe d'equity vous ment

Découvrez pourquoi le PnL en euros est une vanity metric. Le TWR (Time-Weighted Return) est le seul indicateur qui mesure votre vraie compétence en trading.

27 janvier 20254 min de lecture

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Analyse

90% des fonds ne battent pas le marché : Décryptage d'une statistique trompeuse

Analyse approfondie de la statistique SPIVA. Pourquoi comparer les rendements nets aux benchmarks est méthodologiquement biaisé.

27 janvier 202515 min de lecture

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Mesure de performance

Pourquoi le PnL absolu ne mesure pas la compétence en trading

Le PnL en dollars est biaisé par la taille du capital, les dépôts et le timing des clôtures. Données DALBAR, historique GIPS (1966-2020), et pourquoi le TWR est le standard.

23 février 20268 min de lecture

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Mesure de performance

TWR vs MWR : quand utiliser quoi

Définitions strictes, formules et exemples numériques. 26.8pp de divergence sur le même portefeuille. Modified Dietz, piège du SI-IRR Yale, et exigences GIPS 2020.

23 février 202610 min de lecture

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Analyse statistique

Quand un track record prouve-t-il la compétence ? Les maths que la plupart des traders ignorent

La formule IID du Sharpe est le cas optimiste. L'autocorrélation, les queues épaisses et les changements de régime multiplient le besoin en données par 2–4x. Et rejeter Sharpe = 0 est le mauvais test.

12 mars 202612 min de lecture

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